##  [Risikomodell](/de/node/53103) 

 Definition

Ein Risikomodell ist eine formale Darstellung — mathematisch, statistisch, simulationsbasiert oder konzeptionell — wie Gefahren, Expositionen, Kontrollen und Unsicherheiten zusammenwirken, um Ergebnisse zu erzeugen; es wandelt Annahmen und Daten in Prognosen oder Verteilungen möglicher Verluste oder Ereignisse um.

 

 

 

 

 

 





## Prinzip

Prinzip

Struktur (Variablen, Abhängigkeiten und Funktionsformen) spezifizieren, Annahmen und Datenquellen dokumentieren, nach Möglichkeit mit empirischen Daten kalibrieren und Unsicherheit propagieren, um Bereiche oder Wahrscheinlichkeiten statt Einzelwerte darzustellen.

 

 

 

 

 





## Demonstration

Demonstration

Ein Versicherer entwickelt ein Katastrophenmodell, das Windfelder, Schadensfunktionen und Portfolioexpositionen simuliert, um die Verteilung der jährlichen Verluste eines Küstenimmobilienportfolios unter verschiedenen Klimaszenarien abzuschätzen.

 

 

 

 

## Fehlanwendung

Fehlanwendung

Ein Modell außerhalb seines validierten Anwendungsbereichs verwenden (über Daten hinaus extrapolieren), Overfitting an wenige historische Ereignisse betreiben oder Modellausgaben ohne Sensitivitätsanalyse und Unsicherheitsdarstellung als Wahrheit behandeln.

 

 

 

 

 





## Konsequenz

Konsequenz

Ein gut spezifiziertes Risikomodell liefert begründbare Szenarienprognosen, ermöglicht Stresstests und unterstützt Preisbildung, Kapitalallokation oder operative Entscheidungen mit quantifizierter Unsicherheit.

 

 

 

 

## Umkehrung

Umkehrung

Modellbasierte Schlussfolgerungen vollständig ablehnen und sich nur auf unstrukturierte Expertenmeinung verlassen oder Modelle deterministisch behandeln, sodass Unsicherheit ignoriert wird.

 

 

 

 

 





## Abgrenzung

Abgrenzung

Beinhaltet Modellstruktur, Eingabedaten und dokumentierte Annahmen; schließt Governance-Entscheidungen darüber aus, wie Modelloutput in Politik- oder Rechtsurteilen verwendet wird, und schließt rein beschreibende Dashboards ohne formales Modell aus.

 

 

 

 

 





## Semantische Spannung

Semantische Spannung

Es besteht Spannung zwischen einfachen heuristischen Regeln (z. B. Checklisten) und vollständigen formalen Modellen; Anwender wägen oft Transparenz und Geschwindigkeit gegen Genauigkeit und Ausdruckskraft ab.

 

 

 

 

 





## Synthese

Synthese

Ein Risikomodell ist die explizite, dokumentierte Zuordnung von Annahmen und Daten zu vorhergesagten Ergebnisverteilungen, entworfen, um zu quantifizieren, wie Unsicherheiten in materielle Auswirkungen auf Ziele übersetzt werden.